人民币衍生品：央行卖压下掉期曲线持续下行，期权波动率略下但趋势看涨 提供者 Reuters

路透北京2月17日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三下行，期权波动率 CNYVOL=CNC 长端波动略下。交易员称，由於即期市场干预需要美元，央行在远掉市场卖压较大致掉期曲线下行，且可能继续下行。

他们并表示，由於春节后即期市场波动加大，尽管期权波动率 CNYVOL=CNC 较上周五略下，但短期仍看涨。

"掉期点子往下走都是央行干的，央行缺钱，你看周一（即期市场）央行砸了多少？"一股份行交易员称，"现在都低於利率平价了，除非央行出来比较少，市场自发稳住，那（掉期点子）就会往正常方向走。"

"现在人民币汇率盯一篮子，波动率会变大，期权波动率也会往上走。"他并称。

北京时间15:37，美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报21.5个点子，一个月期 CNY1M=CFXS 报105个点子，一年期 CNY1Y=CFXS 报855点子，较春节前最后一个交易日分别下降16.28%、7.62%和12.05%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO=CNC 双边报价为5.275/5.875，6个月期的平价期权 CNY6MO=CNC 报价为4.950/5.750，较春节前最后一个交易日略下。

中国银行间市场周三主要回购利率多小幅回落。交易员称，央行逆回购延续地量平稳操作，公开市场单日继续小幅净回笼，但丝毫无碍资金面宽松格局；此外，尽管春节后本周逆回购到期量偏大，但在现金回流等因素影响下，流动性暂平稳无恙。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘续跌逾百点子，盘中一度下探6.53元关口支撑，持平於周一低点；中间价因国际美元反弹而贬值逾百点。交易员称，在整个经济基本面仍不稳的情况下，监管层不会主动升值或者贬值，短期内国际美元走向将成主要风向标。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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