人民币衍生品：掉期曲线略有上行但仍在低位，美元拆借需求缓和 提供者 Reuters

路透北京2月24日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 周三略上行，期权波动率 CNYVOL=CNC 震荡略走高，美元拆借利率平稳略降。交易员称，央行在即期市场干预力度减少，但仍有在掉期市场换美元的需求，掉期曲线仍在低位徘徊。

他们并表示，今日资金盘开始略紧，掉期点子有所反弹。掉期曲线长端隐含着未来降息降准的可能所以仍属偏低；短端相对均衡。掉期市场成交量保持活跃。而美元拆借需求有所下降，交易多为1个月内的近端拆借。

"汇率还是靠央行稳住的，虽然干预减少了，但还是掉期在换美元。说白了央行没钱。"一股份行交易员称。

亦有交易员表示，当前掉期点子的走势焦点在於利率。年后逆回购到期量比较大，资金量略紧，如果这个状态持续，掉期点子可能会往上。

"美元拆借利率比上个月有所下降。之前央行要干预即期市场，中资大行都在收集美金，利率高一些；现在缓和了很多，中资行已经在远端出美元了。"一外资行交易员称。

北京时间15:56，美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报26个点子，一个月期 CNY1M=CFXS 报111个点子，一年期 CNY1Y=CFXS 报885点子，较上周三分别上升20.93%、5.71%和3.51%。

而境内美元/人民币一年期平价期权 CNY1YO=CNC 双边报价为5.300/5.900，6个月期的平价期权 CNY6MO=CNC 报价为5.100/5.800，较上周三略走高。

中国银行间市场周三主要回购利率均小涨，公开市场单日净投放亦未明显缓解资金面偏紧势头。交易员称，月度缴税因素对流动性扰动未减，同时近期公开市场到期量偏大而央行逆回购投放不及预期，令场内资金一定程度吃紧，而大行融出偏少亦令拆借更为不易。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周三早盘随中间价续跌，并失守6.53元关口。交易员称，近期中间价基本跟随隔夜国际美元波动，且20国集团（G20）会议召开在即，客盘虽仍略偏购汇，但并不会明显偏离中间价太远。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 黄凯)

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