人民币衍生品：美元/人民币期权波动率降至年内低点，因人民币趋稳 提供者 Reuters

路透北京5月31日 - 中国境内美元/人民币期权隐含波动率周二呈下行趋势，其中一年和6个月期期权波动率均降至去年12月以来的低点。交易员称，随着最近人民币平稳贬值，市场上对期权的卖盘突然增加，加上近期人民币单向贬值令实际波动率走低，导致期权波动率下降。

他们并表示，全球的美元流动性紧缺仍在继续，不过境内有大行提供流动性，美元/人民币掉期曲线已趋於稳定。离岸市场由於人民币流动性充裕和美元偏紧的双重影响，掉期曲线长短端均明显下滑。

“大家的预期还是很亢奋的，觉得以后的波动率会提升，一年期还比较高。但现实是残酷的，人民币贬值很慢很慢，看多期权波动率的人每天都亏carry，不得不卖，波动率慢慢下来了。”一股份行交易员称。

亦有中资交易员表示，美联储加息预期升温导致全球美元流动性都趋紧。离岸市场上亦有传闻，央行可能改变人民币存款准备金的计算规则，所以月末最后一天银行在纷纷减少人民币头寸。二者叠加导致离岸美元/人民币掉期曲线下滑。

北京时间16:15，境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.575/5.025，六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.050/4.750，较上周二均明显回落，且均已降至年内低点。

境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报18点，一个月期 CNY1M=CFXS 报55点，一年期 CNY1Y=CFXS 报690点，较上周二分别上涨682.61%、111.54%、31.43%。

在离岸市场上，美元/人民币一周期掉期 CNHSW= 报15.25点，一个月期 CNH1M= 报65.5点，一年期 CNH1Y= 报1,530点，较上周二分别下跌1.61%、33.16%、5.26%。

中国银行间市场周二隔夜回购利率微涨，资金面稳中偏宽。交易员表示，月末最后一个交易日，因受缴税走款因素的扰动，一早隔夜资金供给略显收敛，不过随着央行逆回购加码投放注入流动性，同时大行出资逐步增多，流动性重回宽松格局。
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中国人民币兑美元即期CNY=CFXS周二早盘走势平稳小幅走升，中间价续跌但跌幅明显收窄，继续刷新逾五年低点。交易员称，受美国假期因素的影响，美指变动不大，中间价亦因此变化很小，早盘整体维持平稳，自营盘成交稀少，基本都是客盘交易。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)

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