人民币衍生品：离岸人民币流动性持续紧张，美元掉期曲线大幅上扬 提供者 Reuters

路透北京12月16日 - 离岸市场美元/人民币掉期曲线本周 CNHFWD= 大幅上扬。交易员称，受内地人民币流动性紧张、年底和春节等因素的影响，本周离岸人民币流动性持续紧张；由於离岸市场主要以掉期方式获取流动性，掉期曲线大幅上行，隔夜掉期 CNHON= 本周一直保持高位。

他们并指出，境内美元/人民币掉期曲线 CNYXSWP=CFXS 本周走势更加平缓，一方面由於境内人民币流动性紧张；另一方面，大行也加大了在远掉市场的干预力度，一年期掉期 CNY1Y=CFXS 继续下行，与离岸一年期 CNH1Y= 价差扩大至2,500点左右。

离岸funding太紧了，听到了各种版本的原因。离岸主要通过掉期来获取流动性，受利率上涨影响，掉期就上的很高。 一外资行交易员称。

亦有中资行交易员表示，最近境内远掉市场频现大行 压盘 的身影，可能到期续做的比较多，也为维稳即期市场补充弹药。

北京时间16:40，境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报16.3点，一个月期 CNY1M=CFXS 报66点，一年期 CNY1Y=CFXS 报460点，较上周五分别跌16.41%、跌18.52%和跌4.76%。

离岸CNH一年期掉期点 CNH1Y= 报3,006/3,046，对应远汇 CNH1YOR= 报7.2454/7.2509元，而在岸一年期掉期点 CNY1Y= 报在450/470，在岸的同期远汇 CNY1YOR= 报7.0031/7.008元，两地一年期掉期点价差为2,556点。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.875/5.025，较上周五小升；六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.150/4.550，较上周五小跌。

中国银行间货币市场周五开盘延续紧势，大行融出资金规模暂有限，非银机构融资压力明显；不过随着央行公开市场净投放及MLF(中期借贷便利)消息传出，市场心态较前日已有缓和。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五继续缩量下跌，与中间价同创逾八年半新低，因美元指数继续飙升。交易员称，尽管美指强势，但购汇情绪有所迟疑，加上窗口指导因素，客盘购汇量并不大；大行继续适度提供美元流动性，人民币即期汇价高於中间价。收盘后在岸人民币兑美元一度跌破6.96元。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 林高丽)

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