人民币衍生品：境内美元掉期曲线趋陡，流动性紧平衡推升掉期中枢 提供者 Reuters

路透北京2月10日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNYFWD= 本周趋陡，一年期掉期 CNY1Y=CFXS 一直在1,200点的一年高位附近徘徊。交易员称，虽然春节后短端资金宽松了不少，但大家对流动性紧张的预期还在，资金盘有大量买需；加上大行近期减少了在掉期长端的卖压，掉期曲线升至一年高位。

他们并表示，除了资金盘在掉期市场用美元掉取人民币之外，还有许多银行跟着配置。对於一些有远期购汇和套期保值的需求的企业客户来说，当前的点位已经过高，他们在等待长端掉期点回调。

我们好多客户都希望掉期赶紧下来，他们还是买来hedge（套期保值），有远期支付需求，但现在已经太高了，他们买都不划算了。 一外资行交易员称。

另有中资行交易员表示，最近各家银行在掉期买得很凶，主要是资金盘，从掉期拿人民币相对便宜点， 现在流动性紧的预期还在，大行也没怎么压，就买得很高了。

继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行节后首日同时上调公开市场逆回购以及常备借贷便利（SLF）各期限利率，其中逆回购利率为2015年1月重启以来首次调高。分析人士认为，此次央行释放货币政策中性转紧信号明显。

北京时间15:35，境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报32点，一个月期 CNY1M=CFXS 报158点，一年期 CNY1Y=CFXS 报1,230点，较上周五分别跌20.00%、涨12.86%和涨8.85%。

境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.250/4.650，较上周五小跌；六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为3.775/4.175，较上周五小跌。

中国央行公开市场逆回购操作继续暂停，不过仍然无碍中国银行间市场周五短期资金宽松局面，隔夜和七天均有大量融出。交易员表示，节后资金回流造成短线资金供给充裕，不过长线资金价格仍上行，市场对中长期内的流动性预期仍然偏于谨慎。

人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五早盘随中间价下跌，因隔夜美元指数走强。交易员指出，好於预期的中国1月贸易数据对汇市影响有限，大行仍在合适点位提供美元流动性，确保汇价基本稳定，因短期外部环境不确定性较大，短期汇价料延续6.85-6.90元区间宽幅波动。（完）

(发稿 孙琦子; 审校 曾祥进)

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