AD
Reuters. 人民币衍生品：美元掉期曲线续下行，因客盘远期结汇上升叠加大行到期续作
路透北京9月1日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周继续下移。交易员称，近期人民币即期快速升值，客盘远期结汇上升，叠加中资大行去年的头寸到期后在掉期长端续作，致掉期曲线继续下移。一日期掉期 CNYTN=CFXS 已经明显低於利率平价。
他们并表示，境内美元流动性依然充裕，不过此前月末时稍微偏紧，隔夜美元拆借利率略上行。而由於美元掉期短端低於利率平价，不少资金盘也在掉期市场通过美元换取人民币流动性。
“即期（美元）价格下来，企业远期结汇的需求就上来，银行平头寸就跟着sell，还有部分是央行通过中资大行续作的头寸，掉期曲线就往下移。”一外资行交易员称。
北京时间18:00，境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报17.2点，一个月期 CNY1M=CFXS 报103点，一年期 CNY1Y=CFXS 报920点，较上周五分别跌14.00%、涨3.00%和跌5.64%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.150/4.350，六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为3.550/3.950，均较上周五小升。
度过8月末后，中国银行间市场周五短期资金面明显转松。交易员称，资金供给好转明显，公开市场操作续停压力不大；但进入季末月份，市场仍抱有谨慎的流动性预期，短期资金价格回落的同时，预计跨季期限回购利率及同业存单利率仍有上行压力。
人民币兑美元即期 CNY=CFXS 周五大幅收涨近300点，盘中连续升破6.58、6.57关口，与中间价同刷新逾14个月新高。交易员称，隔夜美元指数回调引发多头止损，由於担心今晚美国非农数据，且跨周末风险较大，机构无视午后美元反弹纷纷清理头寸，继续推升人民币。 CNY/CN （完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
外汇欧盘：美股散户机构大战波及汇市 避险需求推升美元走强
提供者 Investing.com - 2021年1月28日
3
英为财情Investing.com - 周四欧市早盘，受益于隔夜美股大跌引发的避险需求，美元小幅上涨，延续前一交易日升势。 周三，华尔街主要股指创3个月来最大单日百分比跌幅，主要由...
我们鼓励您使用评论，与用户沟通，共享您的观点并向作者及互相提问。 但是，为了获得有价值和期待的高水平评论，请注意以下标准：
保持关注及正确方向。 只发布与所讨论话题相关的材料。 保持尊重。 即使是负面的意见，也可以用积极的外交辞令进行组织。 用标准书写风格。 包括标点和大小写。 注： 评论中如有垃圾和/或促销信息和链接都将被删除。 避免亵渎、诽谤或人身攻击，对于作者或其他用户。 仅允许中文评论。垃圾邮件或滥发信息的肇事者都将被从网站删除并禁止以后进行注册，这由Investing.com自由决定。
我已经阅读Investing.com评论指南并同意所述条款。 我同意确定屏蔽%USER_NAME%？
如果屏蔽，您和%USER_NAME%都无法看到相互在Investing.com上发布的信息。
