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路透北京11月3日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线 CNHFWD= 本周略趋陡。交易员称，本周初人民币流动性非常紧张，大量机构在掉期短端用美元换取人民币，导致周二隔夜掉期 CNYON=CFXWS 一度飙涨至27点，至6月30日以来新高；一日期掉期 CNY1Y=CFXS 亦升至逾一个月高位。后半周随着人民币流动性转松，掉期短端明显回落。
他们并指出，由於10月以来即期人民币汇率基本稳定，资本流出明显减少，且有不少企业客盘逢高结汇，银行间市场的美元流动性保持充裕，目前仅有部分跨年和跨月的拆借需求，而拆借价格保持稳定。
“掉期短端就看资金面，10月底人民币紧掉期短端就上，后来资金松了整个都下来了。”一中资行交易员称，“长端最近大行也没怎么出来了，基本均衡在利率平价的水平。”
亦有外资行交易员表示，四季度本身客户购汇不算多，而且汇率形势稳定也让资本流出减少，银行间市场的美元流动性比较充裕，预计将保持到年底。
北京时间15:35，境内美元/人民币一周期掉期 CNYSW=CFXS 报23.5点，一个月期 CNY1M=CFXS 报115点，一年期 CNY1Y=CFXS 报975点，较上周五分别跌18.57%、跌0.86%和涨1.56%。
境内美元/人民币一年期平价期权隐含波动率 CNY1YO=CNC 双边报价为4.375/4.925，六个月期的平价期权隐含波动率 CNY6MO=CNC 双边报价为4.450/4.850，均较上周五小跌。
中国央行周五不出意外地续做了到期的MLF（中期借贷便利），规模仍小幅超过全月到期量，受此支撑银行间市场周五资金面持续充裕。各类机构融入均无难度，回购利率延续跌势，隔夜减点亦频现。
人民币兑美元即期CNY=CFXS周五早盘低开低走，而中间价则涨124点至两周新高。交易员表示，昨日国际市场重大事件接连不断但美元指数反应平静，目前市场将焦点转向美国非农数据，若数据强劲美指有望转升并施压人民币。 CNY/CN （完）
(发稿 孙琦子; 审校 杨淑祯)
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