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年收25亿美元，2478.6%净回报率，他靠数学奇袭华尔街
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FOLLOWME交易社区 FOLLOWME | 2021年1月14日 18:31
说起交易界的大神，巴菲特、索罗斯的鼎鼎大名也许已让你耳朵听出了茧。可要是论起交易成就，詹姆斯·西蒙斯却并不输给他们。
从顶级数学家再到对冲基金王，无论在哪个领域，西蒙斯都做到了极致。2008年，其收入高达25亿美元，位居《阿尔法》杂志“第八届全球对冲基金经理收入年度排行榜”首位。
图为詹姆斯·西蒙斯
闪闪发光的数学奇才
在扬名华尔街之前，西蒙斯就以数学家的身份获得了世界的肯定。
1958年，西蒙斯毕业于麻省理工学院数学系。在23岁时，他就获得了加州理工伯克利大学的数学博士学位。一年后，他同时在麻省理工学院和哈佛大学教授数学。1968年，西蒙斯前往石溪大学出任数学系主任，那一年他仅30岁。
西蒙斯最著名的研究成果是发现并实践了几何学的测量问题，这个研究成果是他和我国著名数学家陈省身共同研究的成果，被命名为“陈氏-西蒙斯”定理。
1976年，西蒙斯赢得了美国数学协会的%20Oswald%20Veblen%20几何学奖，用来表彰他在多位平面面积最小化研究的成果，这个成果证明了伯恩斯坦猜想中%20N%20维的第8维，同时也成为了佛拉明高原问题猜想的有力证据。
转行投资也令人刮目相看
数学上的成就已无法满足西蒙斯，正在这时，他向陈省身先生咨询之后是该从政还是经商。陈先生和他说，从政比数学复杂多了，还是经商更好一点。于是西蒙斯开始了他的投资生涯。
1978年，西蒙斯离开石溪大学，开设了私人投资基金%20Limroy。最初他采用的也是基本面分析，比如通过分析美联储货币政策和利率来判断市场的价格走势。
五年后，他创立文艺复兴科技公司，1988年推出公司旗舰产品——大奖章基金。从1988年成立到1999年12月，西蒙斯带领的大奖章基金总共获得2478.6%的净回报率，较同期标普500指数年均回报率高20多个百分点，比“金融大鳄”索罗斯和“股神”巴菲特的操盘表现都高出10余个百分点。即使在次贷危机全面爆发的2007年，该基金的回报率仍高达85%。
西蒙斯常常强调，是数学使他走上了投资的成功之路。1989年西蒙斯曾面临亏损，他重新开发了交易系统和策略，并从基本面分析转向了数量分析。西蒙斯依靠数学模型捕捉市场机会，用电脑做出交易决策。
西蒙斯的成功秘诀主要有三点：
1、针对不同市场设计数量化的投资管理模型；
2、以电脑运算为主导，排除人为因素干扰；
3、在全球各种市场上进行短线交易。
这套交易方式的意义在于，把主观对交易的影响降至最低，通过数学模型减少风险。
壁虎式投资法
无论是1998年俄罗斯债券危机，还是21世纪初的互联网泡沫，西蒙斯管理的大奖章基金历经数次金融危机，始终屹立不倒。对此业内人士普遍认为，西蒙斯的不败神话主要得益于其“壁虎式投资法”。
所谓“壁虎式投资法”，是指在投资时进行短线方向性预测，依靠交易很多品种、在短期做出大量的交易来获利。由于会在很短时间内平仓，所以每一次损失不会很大，直到数千次交易后，只要盈利交易多于亏损交易，总体结果就是盈利。
西蒙斯认为，交易“要像壁虎一样，平时趴在墙上一动不动，蚊子一旦出现就迅速将其吃掉，然后恢复平静，等待下一个机会”。
我们永远无法打败市场，那就只好寻找适合自己的方式，化敌为友。擅长数学的西蒙斯就是这样，将自身优势发挥到极致，通过量化投资，找到了一条成功的交易之路。也许这很难，但不试试怎么知道不会成功呢？
注：本文内容及图片由%20FOLLOWME%20交易社区综合网络信息整理，仅供读者参考，不构成任何投资建议。市场有风险，入市需谨慎。%20
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