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证券市场周刊（综合报道）银监会10月12日就《商业银行流动性风险管理办法（试行）》公开征求意见。办法引入了巴塞尔委员会《计量标准》中的流动性覆盖率、净稳定资金比例，要求商业银行的流动性覆盖率和净稳定资金比例不低于100%。
《办法》规定，商业银行流动性风险监管指标包括流动性覆盖率、净稳定资金比例、存贷比和流动性比例。
银行周刊：其中，流动性覆盖率旨在确保商业银行在设定的严重流动性压力情景下，能够保持充足的、无变现障碍的优质流动性资产，并通过变现这些资产来满足未来30日的流动性需求。
流动性覆盖率数值等于优质流动性资产储备与未来30日现金净流出量的比例。优质流动性资产是在无损失或极小损失的情况下可以容易、快速变现的资产。未来30日现金净流出量是指在设定的压力情景下，未来30日的预期现金流出总量减去预期现金流入总量。
《办法》要求，商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。
净稳定资金比例旨在引导商业银行减少资金运用与资金来源的期限错配，增加长期稳定资金来源，满足各类表内外业务对稳定资金的需求。
净稳定资金比例是可用的稳定资金与所需的稳定资金间的比例。可用的稳定资金是指在持续压力情景下，能确保在1年内都可作为稳定资金来源的权益类和负债类资金。所需的稳定资金等于商业银行各类资产或表外风险暴露项目与相应的稳定资金需求系数乘积之和，稳定资金需求系数是指各类资产或表外风险暴露项目需要由稳定资金支持的价值占比。
《办法》要求，商业银行的净稳定资金比例应当不低于100%。
此外，办法还要求，商业银行的存贷比应当不高于75%，流动性比例应当不低于25%。
除了规定了四项流动性风险监管指标，《办法》说明了流动性风险管理体系重点环节的技术细节、流动性覆盖率和净稳定融资比例的计算方法和参数设置、流动性风险监测的参考指标以及外资银行流动性风险相关指标的计算方法。
《办法》更是提出了银行流动性风险管理体系的整体框架，并对流动性风险管理治理结构；流动性风险管理策略、政策和程序；流动性风险识别、计量、监测、控制；管理信息系统等基本要素用单独成节的方式进行了具体规范。
银监会表示，《办法》拟于2012年1月1日开始实施。商业银行最迟应于2013年底前达到流动性覆盖率的监管标准，2016年底前达到净稳定资金比例的监管标准。
意见征求的截止时间为2011年11月12日。
