天风证券王勇：分布式架构撬动实时风控 提供者 财联社

财联社（深圳，记者 沈述红）讯，伴随着证券行业深化改革，国际巨头加入，本土券商的面临的竞争愈发激烈。在金融科技广泛应用的背景下，分布式架构转型成为了行业核心业务系统的必然发展趋势。

近日，天风证券CRO、CIO王勇结合自身经验，分享了风险管理如何采用分布式的技术，实现实时风控的经验。他在由华锐金融技术主办的第二届分布式转型高峰论坛上表示，近年来监管对证券行业风控实施起了非常重要的主导作用，但行业风控从被动转到主动还有一段路要走，必须采用先进技术把原有的“T+1”模式进一步提升。

王勇介绍，天风证券在数字化转型方面正迎头赶上，公司采用分布式的技术初衷，是为了提升风险管控模式，并将原有的“T+1”模式进化到“T+0”模式。而随着大数据的应用，以及其他方面的系统介入，天风证券将逐渐把风控由被动管理转变为主动管理，“也即在原有的‘T+1’的管控模式下，采用分布式技术，通过采集数据，最后建立相应的‘T+0’管控模式，实现盘后和实时双驱动。”

从被动风控向主动风控转型

证券公司在资本市场运行中的作用不言而喻，这也使得其在风险管理体系方面出现的任何问题，都可能引起社会各界反响。随着金融科技与市场不断融入，行业风险形势及风险来源都变得更加复杂，证券公司提升自身风险管理能力的举措势在必行。

王勇分析，近年来证券行业监管明显趋严，这对风控实施起了非常重要的主导作用。今年出台的证券期货行业相关法规目前已超过2019年全年法规数量，行业监管明显趋严。同年，证监会也成立了金融科技监管局。可以预见，未来金融科技将是重点监管领域，行业使用信息技术需要更加注重风控、合规性。

不过，他指出，证券行业风控从被动转到主动还有一段路要走。“从证券行业业务形式来看，‘T+1’模式存在很大弊端。风险管理方面必须采用比较先进的技术，把原有的‘T+1’模式进一步提升。”

王勇解释，天风证券希望采用分布式的技术初衷，是为了提升风险管控模式，并将原有的“T+1”模式进化到“T+0”模式，“对于天风证券而言，‘T+1’模式是不够的，因为现在的很多集中度指标都是贴着河边走，需要不断进化。”

他表示，天风所做的风险管理尝试，是基于底层系统产生相应数据库，有了不同风险引擎后，再将公司风险展示出来。伴随整个体系的构建，数据治理成为了非常关键的一步，“没有一个好的数据治理体系，我们也不会有信心更好地掌控风控这一块。”

目前，天风证券在多元化发展背景下，有很多平台和团队，它们都引入了自身的系统，而这些系统为烟囱式。基于这种现状，天风证券在数据治理方面花了很多力气，公司对母公司和子公司持续化管理管控力度在逐渐提高。

“但这其中依然存在很大改善空间。目前公司还有很多数据需要改善，风控报告也存在信心不足的问题。”王勇说。

这也正是天风证券决心做好风控转型的关键原因。王勇表示，随着大数据的应用，以及其他方面的系统介入，公司会将被动管理转变为主动管理。“也即在原有的‘T+1’的管控模式下，采用分布式技术，通过采集数据，最后建立相应的‘T+0’管控模式，实现盘后和实时双驱动。”

关键在于解决总量

王勇分析，在证券行业，做好实时风控最关键的问题在于解决总量。因为风险总量集中度不能超过一定程度，但不同业务线往往只考虑自己的业务需要，不一定能考虑到其他业务线对同一个指标的需求。

在此背景下，天风证券引入了即时风控理念。“如此，我们得以把风险总量集中度管理得更加到位，保证资金使用更为有效。”

值得注意的是，统一客户的风险管理，也是证券行业面临的共性问题。与发展更为成熟的银行业相比，证券业在业务管理方面的经验还不是很足。要实现统一客户管理，统一授信，并且将授信使用纳入管理范畴，是证券公司索要面临的很大的挑战。

王勇坦言，天风证券选用分布式技术进行风险管理的根本原因，也在于它可以基于DMI风控技术，实时采集数据，保证系统可扩展性，同时满足二次开发需要，这在一定层面上解决了统一客户风险管理方面的难题。

“分布式技术给实时风控提供了非常好的做法，它把实时风控变成可能，同时还可以解决业务多条线、多系统的难题。实时风控的作用不仅体现在一般的正常交易层面，今后套利交易方面也可以发力。”

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